Opciones financieras y productos estructurados Prosper Lamothe Fernández, Miguel Pérez Somalo.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Madrid [etc.] : McGraw-Hill Interamericana de España, cop. 2006.Edición: 3a edDescripción: 597 páginasTema(s): Género/Forma: Clasificación CDD: - 332.63228 22
- HG6024.A3 L235 2006
Bibliografía Mínima
Las finanzas modernas no se pueden entender sin aplicar en muchos casos la teoría de opciones y las posibilidades que ofrecen los contratos con opcionalidad. Cuestiones como la evaluación de proyectos de inversión, la selección de una estructura financiera, la valoración de acciones de empresas de alta tecnología, la cobertura de riesgos, la gestión de carteras, etc. no pueden resolverse satisfactoriamente sin utilizar opciones o métodos de análisis basados en las opciones. Esto explica el fuerte crecimiento experimentado por los mercados en las últimas décadas existiendo contratos abiertos a finales de 2004 por un valor nacional de más de 65.000 millardos de dólares USA. La tercera edición de este libro, al margen de actualizar de forma general todos los capítulos, incorpora el análisis de nuevos tipos de opciones exóticas, añade un capítulo dedicado expresamente al importante mercado de los denominados derivados crediticios, ofrece más ejemplos de productos estructurados, warrants, valoración de toda índole de opciones reales, etc.
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ESTRATEGIAS FINANCIERAS
EFI7007
Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro.